4 Wochen Regel Handelssystem

Die von Richard Donchian entwickelte 4-Wochen-Regel ist eines der erfolgreichsten Systeme der Zeit. Die 4-Wochen-Regel wird in erster Linie für Futures-Trading verwendet, könnte aber auch in Ihrem Aktienhandelssystem zu arbeiten. Dieses System ist einfach am besten: - Decken Sie Short-Positionen und kaufen lange, wenn der Preis übersteigt die Höchststände der vier vorangegangenen vollen Kalenderwochen. - Long Positionen zu liquidieren und kurz zu verkaufen, wenn der Preis unter die Tiefststände der vier vorangegangenen vollen Kalenderwochen fällt. Dieses System wäre für unseren Händler kontinuierlich, dass er immer eine lange oder kurze Position offen haben würde. Darin liegt die Schwäche dieses kontinuierlichen Systems. Auf dem Markt bleiben, wird unser Händler in Märkten, die trendlos sind oder in einer seitlichen Tendenz whipsawed. Trendfolgesysteme wie diese funktionieren unter diesen beiden Bedingungen nicht. Die 4-Wochen-Regel kann modifiziert werden, um sie durch eine kürzere Zeitspanne - wie etwa eine ein - oder zweiwöchige Regel - für Liquidationszwecke und eventuell für den Tageshandel nicht kontinuierlich zu machen. Mit diesem System wäre ein vierwöchiger Ausbruch erforderlich, um eine neue Position einzuleiten, aber ein ein - oder zweiwöchiges Signal in der entgegengesetzten Richtung würde eine Liquidierung der Position rechtfertigen. Unser Händler bleibt bis auf den nächsten vierwöchigen Ausbruch aus dem Markt. Dieses System basiert auf fundierten technischen Prinzipien mit mechanischen und klaren Signalen. Es ist Tendenz folgend, also ist unser Händler praktisch garantiert, um auf der rechten Seite jeder Tendenz zu sein. Es folgt auch die oft zitierte Maxime - Let Gewinne laufen, während Schneiden Verluste kurz. Ein weiteres Merkmal ist weniger Trades, was bedeutet, weniger Provision, nicht zu erwähnen, kann dieses System mit oder ohne die Hilfe eines Computers durchgeführt werden. Als ein Trend-folgendes System, wird es nicht zu fangen Markt Tops und Böden. Denken Sie daran, aber die 4-Wochen-Regel funktioniert ebenso wie alle anderen Trendfolgen-System aber mit dem Vorteil der unglaublichen Einfachheit. Andy Swan ist Mitbegründer und Headtrader für DaytradeTeam. Um alle von Andys Day Trading, Swing Handel und Optionen Handel Alerts in Echtzeit zu erhalten, abonnieren Sie eine einwöchige, all-inclusive-Testmitgliedschaft zu DaytradeTeam, indem Sie hier klicken. Four-Week Rule Boosts Gewinnen Trades Trading-Systeme sind in der Regel gedacht Als komplexe Computerprogramme, die massive Datenmengen erfordern, um die besten Ein - und Ausstiegsparameter zu berechnen. Aber im Handel ist oft die beste Lösung die einfachste. In der Tat, eines der bekanntesten Handelssysteme doesnt sogar einen Computer zu laufen. Lesen Sie, wie wir einen Blick auf die wöchentliche Regelsystem und zeigen Ihnen, wie dieses einfache System kann Ihnen helfen, profitieren von einem Handel. Profitieren Sie von der Trend Trend folgenden ist ein bekanntes Konzept zugrunde liegenden erfolgreichen Handelssysteme. Wahrscheinlich war das erste solche System die wöchentliche Regel von Richard Donchian. Testergebnisse für dieses System wurden bereits 1970 veröffentlicht, und es wurde festgestellt, dass das profitabelste System dann bekannt sein. Donchian wurde der Vater der modernen Rohstoffhandelsmethoden genannt und war der erste, der einen Rohstofffonds verwaltete, der der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stand. Er glaubt, dass die Idee der Trend nach Systemen in den 1950er Jahren entwickelt haben. Die Strategie Die wöchentliche Regel, in ihrer einfachsten Form, kauft, wenn die Preise ein neues Vier-Wochen-Hoch erreichen und verkauft, wenn die Preise ein neues Vier-Wochen-Tief erreichen. Ein neues Vier-Wochen-Hoch bedeutet, dass die Preise den höchsten Stand erreicht haben, den sie in den letzten vier Wochen erreicht haben. Ebenso, ein vier Wochen neues Tief bedeutet, dass die Preise niedriger sind als sie zu jeder Zeit in den letzten vier Wochen haben. Dieses System ist immer auf dem Markt, lang oder kurz. Bekannt einfach als die vierwöchige Regel (4WR), ist dies das genaue System entworfen und verwendet von Donchian. Diese Strategie wird konsequent auf der rechten Seite aller großen Bewegungen in einem Markt sein. Allerdings hat die Strategie auch einen geringen Prozentsatz der Gewinne Trades. Das Problem besteht darin, dass sich die meisten Märkte über ein Drittel der Zeit entwickeln. In einigen Märkten kann die 4WR Recht weniger als 40 der Zeit. Die anderen Geschäfte sind in der Regel kleine Verluste, die auftreten, während der Markt mit choppy Preis Aktion konsolidiert. Verwenden Sie die vierwöchige Regel Als Beispiel für die 4WR, können wir bei Google (Nasdaq: GOOG) in Abbildung 1 zu sehen. Dies zeigt eine typische gewinnende lange Handel. Als ein neues vierwöchiges Hoch erreicht wurde, wurde GOOG gekauft, das es ungefähr 10 Wochen später verkauft wurde, als es ein neues vier Wochen Tief bildete. Der Handel führte zu einem beeindruckenden Gewinn von 18. Das Problem mit diesem Handel ist, dass es um mehr als 30 an einem Punkt, und gab wieder fast die Hälfte seiner Gewinne, bevor sie ein Verkaufssignal. Abbildung 1: Tages-Chart von GOOG mit vierwöchigen Regelsignalen Der 4WR kann auf der kurzen Seite gleich gut funktionieren. In Abbildung 2 sehen wir einen Gewinnhandel in Goldman Sachs (NYSE: GS). Dieser Handel führte auch zu einem Sieg von mehr als 18. Aber es war so weit wie 25 und wurde geschlossen, nachdem wieder einen erheblichen Teil der Gewinne. Abbildung 2: Tagesdiagramm der GS mit vierwöchigen Regelsignalen Veredelung der Strategie Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, in einem Handel zu lange zu bleiben, besteht darin, die Austrittsregeln zu ändern. Statt dem ursprünglichen 4WR zu folgen, um eine Position zu verlassen, können Händler ausscheiden, wenn ein gleitender Durchschnitt gebrochen ist. Zum Beispiel würde die Anwendung eines 10-Tage-Gleitendurchschnitts als Ausstiegskriterien auf dem in 1 gezeigten GOOG-Handel die Gewinne um diesen Wert um 25 erhöht haben. Ein 10-Tage-Gleitender Durchschnitt wurde ausgewählt, weil er die Hälfte des Wertes ausmacht (Vier Wochen sind 20 Handelstage), jedoch kann jede Zeitperiode verwendet werden, die kürzer als das Eingangssignal ist. (Für den Hintergrund lesen, siehe die Moving Averages Tutorial.) Trendfilterung Eine weitere Verwendung der 4WR ist als Trendfilter auf dem gesamten Markt. Für viele Händler kann es eine Herausforderung sein, festzustellen, ob der Markt kurzfristig bullisch oder bärisch ist. Durch das Anwenden des 4WR können Händler den Trend objektiv definieren. Wenn die Märkte letzte Signal unter diesem System ist ein Kauf, kann der Händler sicher sein, dass der Markt in einem Aufwärtstrend ist. Abwärtstrends können definiert werden, wie Zeiten, wenn die neuesten 4WR-Signal war ein Verkauf, mit anderen Worten, hat der Markt eine neue vierwöchige niedrig in jüngster Zeit, als es eine neue vier Wochen hohe gemacht hat. Unter Verwendung des 4WR als Filter würde der Trader nach dem 4WR suchen, um auf einem Kaufsignal zu sein, bevor er neue Longpositionen eingibt. Short-Positionen würden nur eingegeben werden, wenn der Markt auf einem 4WR-Verkaufssignal ist. Langfristige Trends finden Das vielseitige System kann auch angewandt werden, um den längerfristigen Trend zu identifizieren. Dies kann durch die Anwendung der Dow-Theorie erfolgen. Ein weit verbreitetes Barometer der Gesundheit des Marktes. Analysten suchen die Aktion im Dow Jones Transportation Average, um die Richtung des Dow Jones Industrial Average zu bestätigen. Wenn beide Durchschnitte neue Höhen machen, befinden wir uns in einem bestätigten Bullenmarkt. Neue Tiefs in beiden Durchschnitten signalisieren einen bestätigten Bärenmarkt. Divergenzen zwischen den Durchschnitten führen die meisten Analysten, um Vorsicht über den Trend auszudrücken. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Dow Theory Tutorial.) Ein Problem mit der Anwendung Dow Theorie ist, dass die Regeln sind subjektiv, je nachdem, wie ein Analytiker definiert eine neue hoch oder niedrig. Es ist für zwei erfahrene Praktiker möglich, die gleichen Diagramme zu betrachten und die Signale nicht einzuordnen. Das Anwenden des 4WR verhindert diese Möglichkeit. Anstatt subjektiv ein neues Hoch oder Tief zu bestimmen, definiert das 4WR im Voraus, wenn ein Signal erzeugt wird, und alle Analysten, die den 4WR verwenden, kommen zu demselben Ergebnis. Fazit Die 4WR macht eine große Ergänzung zu jedem Händler Werkzeugkasten. Alle Händler sollten erwägen, die 4WR an ihre Handelsstile anzupassen. Denken Sie daran, dass es keine Magie über vier Wochen. Trader können wählen, Signale zu verwenden, die auf kürzeren oder längeren Zeitrahmen basieren. Eingangs - und Ausgangssignale können asymmetrisch sein, zum Beispiel die Eingabe von 4WR-Signalen, aber das Verlassen von zweiwöchigen neuen Tiefs. Wie erwähnt, können auch gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Ausgangssignale zu erzeugen. Der 4WR kann mit Indikatoren, wie dem relativen Stärkeindex oder der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz kombiniert werden. Als Filter für diese Signale. Die möglichen Anwendungen des 4WR sind nur durch die Phantasie der Händler begrenzt, so experimentieren ein wenig und finden Sie heraus, welches System die besten Ergebnisse für Sie produziert. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 erschienenen Publikation The General Theory of Employment. Ein Gesetz der Gesetzgebung, die eine große Anzahl von Reformen in U. S. Pensionspläne Gesetze und Vorschriften. Dieses Gesetz machte mehrere. Ein Maß für den aktiven Teil einer Volkswirtschaft. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind. Der gesamte Bestand an Währung und anderen flüssigen Instrumenten in einer Volkswirtschaft zu einer bestimmten Zeit. Die Geldmenge.