200 Tage Moving Average Kaufsignal

Mit Moving Averages für Kauf und Verkauf von Signalen Wir verwenden die 200-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu kaufen und zu verkaufen Punkte für verschiedene ETFs. Ebenso haben viele Investment-Profis ähnliche Strategien zur Anpassung an heute furchterregende und volatile Märkte verabschiedet. In den folgenden Abschnitten werden wir einen eingehenden Blick darauf werfen, was der gleitende Durchschnitt wirklich ist. Investopedia definiert den einfachen gleitenden Durchschnitt als Indikator, der häufig in der technischen Analyse verwendet wird, die den durchschnittlichen Wert eines Sicherheitspreises über einen festgelegten Zeitraum zeigt. Also der 200-Tage gleitende Durchschnitt wäre der durchschnittliche Preis eines Wertpapiers in den letzten 200 Tagen. Ziemlich einfach. Ein Nachteil dieser einfachen Maßnahme ist, dass sie nicht gut auf dramatische Marktbewegungen reagiert, sagt Mack Courter in einem aktuellen Journal of Indexes Stück. Nach Robert D. Edwards und John Magee, Co-Autoren der technischen Analyse der Stock-Trends. Je glatter die Kurve (längerer Zyklus), desto stärker gehemmt reagiert sie auf die jüngsten wichtigen Trendveränderungen. Das ist der Grund, weshalb eine ausgefeiltere Spin auf dem gleitenden Durchschnitt populär geworden ist: der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Dies gibt den jüngsten Preisen mehr Gewicht, wodurch der Indikator schneller auf Preisschwankungen reagieren kann. 200-Tage-EMA-Strategie kaufen, wenn der Preis bricht die EMA und verkaufen, wenn der Preis unter die EMA fällt. Über einen langen Zeitraum ist der Vorteil der 200-Tage-EMA klar, dass es die jährliche Volatilität reduziert, ohne Gewinne zu reduzieren. Von 1971 bis 2009 hätte die 200-tägige EMA auf dem SampP 500 die Volatilität im Vergleich zu einer Buy-and-Hold-Strategie um 26 pro Jahr gesenkt und wäre 6,68 pro Jahr zurückgekehrt. Eine Buy-and-Hold-Strategie hätte 6,62 zurückgezahlt jährlich. Während einer Baisse werden die Vorteile noch ausgeprägter. Von 1973-74, 2000-2002 und 2008 hätte eine Buy-and-Hold-Strategie auf dem SampP 500 einen jährlichen Verlust von 48,20, 49,15 bzw. 56,78 ergeben. Die 200-Tage-EMA hätte einen Rückgang von nur 10,40, 11,30 bzw. 15,60 ergeben. 50-Tage-EMA-Strategie zu kaufen, wenn der Preis bricht die EMA und verkaufen, wenn der Preis unter die EMA fällt. Von 1971-2009, würde die 50-Tage-EMA erheblich weniger als eine Buy-and-Hold-Strategie auf dem SampP 500 zurückgekehrt und kehrte nur 5,39 pro Jahr. Allerdings, wie die 200-Tage-EMA, würde es deutlich reduzierte Volatilität. Bei der Betrachtung der drei oben genannten Bärenmarktperioden hätte die 50-tägige EMA einen Investor ähnlich wie die 200-Tage-EMA geschützt und nur 7,00, 31,80 bzw. 15,20 verloren. 50/200-Tage EMA Crossover Strategie kaufen, wenn die 50-Tage EMA bricht die 200-Tage-EMA und verkaufen, wenn es unter die 200-Tage-EMA fällt. Mit diesem Ansatz würde 7,02 pro Jahr in den Jahren 1971-2009 mit 33 weniger Volatilität als ein Buy-and-Hold-Ansatz für die SampP 500 zurückgegeben haben. Betrachtet man die oben genannten Märkte, die 50/200-Tage-EMA Kosten Investoren 15,30 , 8,50 bzw. 11,20. Die Zahlen sind etwas vergleichbar mit den anderen beiden Strategien und viel besser als eine Buy-and-Hold-Strategie. Insgesamt hatte die 50/200-Tage-EMA die geringste Anzahl von falschen Signalen. Zusammenfassend kann die Verwendung einer der drei oben genannten Strategien dazu beitragen, das Portfolio-Risiko zu reduzieren, ohne zu viel oder in einigen Fällen Gewinne im Vergleich zu einer Buy-and-Hold-Strategie auf dem gleichen Index zu opfern. Klicken zum Vergrößern Sumin Kim trug zu diesem Artikel bei. Lesen Sie den ganzen ArtikelTechnische Analyse: Moving Averages Die meisten Chart-Muster zeigen eine Menge von Veränderungen in der Preisbewegung. Dies kann es schwierig für Händler, eine Vorstellung von einem Sicherheiten insgesamt Trend zu bekommen. Eine einfache Methode Trader verwenden, um dies zu bekämpfen ist, gelten gleitende Durchschnitte. Ein gleitender Durchschnitt ist der Durchschnittspreis eines Wertpapiers über einen festgelegten Zeitraum. Durch die Plotierung eines durchschnittlichen Sicherheitspreises wird die Kursbewegung geglättet. Sobald die täglichen Schwankungen entfernt sind, sind Händler besser in der Lage, den wahren Trend zu identifizieren und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass es zu ihren Gunsten zu arbeiten. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Moving Averages Tutorial.) Arten von Moving Averages Es gibt eine Reihe von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, die in der Art, wie sie berechnet werden, variieren, aber wie jeder Durchschnitt interpretiert wird, bleibt der gleiche. Die Berechnungen unterscheiden sich nur hinsichtlich der Gewichtung, die sie auf die Preisdaten setzen, wobei sie sich von der gleichen Gewichtung jedes Preispunktes zu mehr Gewicht auf die jüngsten Daten setzen. Die drei häufigsten Arten von gleitenden Durchschnitten sind einfach. Linear und exponentiell. Simple Moving Average (SMA) Dies ist die häufigste Methode, um den gleitenden Durchschnitt der Preise zu berechnen. Es nimmt einfach die Summe aller vergangenen Schlusskurse über den Zeitraum und teilt das Ergebnis durch die Anzahl der Preise, die in der Berechnung verwendet werden. Zum Beispiel werden in einem 10-Tage gleitenden Durchschnitt die letzten 10 Schlusskurse addiert und dann durch 10 geteilt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist ein Händler in der Lage, den Durchschnitt weniger auf wechselnde Preise durch Erhöhung der Zahl zu reagieren Der in der Berechnung verwendeten Fristen. Die Erhöhung der Zahl der Zeiträume in der Berechnung ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke des langfristigen Trends und die Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt zu messen. Viele Personen argumentieren, dass die Nützlichkeit dieser Art von Durchschnitt begrenzt ist, da jeder Punkt in der Datenreihe die gleiche Auswirkung auf das Ergebnis hat, unabhängig davon, wo er in der Sequenz auftritt. Die Kritiker argumentieren, dass die jüngsten Daten wichtiger sind und deshalb auch eine höhere Gewichtung haben sollte. Diese Art der Kritik war einer der Hauptfaktoren, die zur Erfindung anderer Formen von gleitenden Durchschnitten führten. Linearer gewichteter Mittelwert Dieser gleitende Durchschnittsindikator ist der kleinste der drei Fälle und wird verwendet, um das Problem der gleichen Gewichtung zu lösen. Der lineare gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem man die Summe aller Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum hinweg multipliziert und mit der Position des Datenpunkts multipliziert und dann durch die Summe der Anzahl von Perioden dividiert. Beispielsweise wird in einem fünftägigen linear gewichteten Durchschnitt der heutige Schlusskurs mit fünf, yesterdays um vier multipliziert und so weiter, bis der erste Tag im Periodenbereich erreicht ist. Diese Zahlen werden dann addiert und durch die Summe der Multiplikatoren dividiert. Exponential Moving Average (EMA) Diese gleitende Durchschnittsberechnung verwendet einen Glättungsfaktor, um ein höheres Gewicht auf die letzten Datenpunkte zu legen und gilt als viel effizienter als der linear gewichtete Durchschnitt. Ein Verständnis der Berechnung ist in der Regel nicht für die meisten Händler erforderlich, da die meisten Charting-Pakete die Berechnung für Sie. Das Wichtigste, um sich über den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu erinnern ist, dass er mehr auf neue Informationen bezogen auf den einfachen gleitenden Durchschnitt reagiert. Diese Reaktionsfähigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren, warum dies der gleitende Durchschnitt der Wahl unter vielen technischen Händlern ist. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, steigt und fällt ein 15-Perioden-EMA schneller als ein 15-stündiges SMA. Diese leichte Differenz scheint nicht so viel, aber es ist ein wichtiger Faktor, um bewusst zu sein, da sie die Rückkehr beeinflussen können. Hauptverwendungen der Gleitende Mittel Gleitende Mittelwerte werden verwendet, um aktuelle Trends und Trendumkehrungen zu identifizieren sowie Unterstützungs - und Widerstandswerte einzurichten. Bewegungsdurchschnitte können verwendet werden, um schnell zu identifizieren, ob sich ein Wertpapier in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend bewegt, abhängig von der Richtung des gleitenden Durchschnitts. Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, wenn ein gleitender Durchschnitt aufwärts geht und der Preis über ihm liegt, ist die Sicherheit in einem Aufwärtstrend. Umgekehrt kann ein abwärts gerichteter gleitender Durchschnitt mit dem Preis unten verwendet werden, um einen Abwärtstrend zu signalisieren. Ein anderes Verfahren zur Bestimmung des Impulses besteht darin, die Reihenfolge eines Paares von sich bewegenden Mittelwerten zu betrachten. Wenn ein kurzfristiger Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, ist der Trend vorbei. Auf der anderen Seite signalisiert ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzerfristigen Durchschnitt eine Abwärtsbewegung im Trend. Gleitende durchschnittliche Trendumkehrungen werden in zwei Hauptformen gebildet: wenn der Preis sich durch einen gleitenden Durchschnitt bewegt und wenn er sich durch gleitende Durchschnittsübergänge bewegt. Das erste gemeinsame Signal ist, wenn der Preis bewegt sich durch einen wichtigen gleitenden Durchschnitt. Wenn beispielsweise der Preis eines Wertpapiers, der sich in einem Aufwärtstrend befand, unter einen 50-Perioden-gleitenden Durchschnitt fällt, wie in 4, ist dies ein Zeichen, dass der Aufwärtstrend umgekehrt werden kann. Das andere Signal einer Trendumkehr ist, wenn ein gleitender Durchschnitt einen anderen kreuzt. Zum Beispiel, wie Sie in Abbildung 5 sehen können, wenn der 15-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt überschreitet, ist es ein positives Zeichen, dass der Preis zu steigen beginnt. Wenn die in der Berechnung verwendeten Zeiträume relativ kurz sind, beispielsweise 15 und 35, könnte dies eine kurzfristige Trendumkehr signalisieren. Auf der anderen Seite, wenn zwei Mittelwerte mit relativ langen Zeitrahmen überqueren (50 und 200, zum Beispiel), wird dies verwendet, um eine langfristige Trendverschiebung vorzuschlagen. Ein weiterer wichtiger Weg gleitende Durchschnitte werden verwendet, um Unterstützung und Widerstand Ebenen zu identifizieren. Es ist nicht ungewöhnlich zu sehen, eine Aktie, die fallen hat seinen Rückgang stoppen und umgekehrte Richtung, sobald es die Unterstützung eines großen gleitenden Durchschnitt trifft. Ein Umzug durch einen großen gleitenden Durchschnitt wird oft als Signal von technischen Händlern verwendet, dass der Trend rückgängig gemacht wird. Wenn beispielsweise der Kurs den 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt in einer Abwärtsrichtung durchbricht, ist dies ein Signal, dass der Aufwärtstrend umgekehrt wird. Gleitende Durchschnitte sind ein leistungsfähiges Werkzeug für die Analyse der Trend in einer Sicherheit. Sie bieten nützliche Unterstützung und Widerstand Punkte und sind sehr einfach zu bedienen. Die häufigsten Zeitrahmen, die bei der Erstellung von Bewegungsdurchschnitten verwendet werden, sind die 200-Tage, 100-Tage, 50-Tage, 20 Tage und 10 Tage. Der 200-Tage-Durchschnitt ist ein gutes Maß für ein Handelsjahr, ein 100-Tage-Durchschnitt von einem halben Jahr, ein 50-Tage-Durchschnitt von einem Vierteljahr, ein 20-Tage-Durchschnitt von einem Monat und 10 - Durchschnitt von zwei Wochen. Die gleitenden Durchschnitte helfen technischen Händlern, einige der Geräusche, die in den täglichen Preisbewegungen gefunden werden, zu glätten und geben den Händlern einen klareren Überblick über die Preisentwicklung. Bisher konzentrieren wir uns auf die Preisentwicklung, durch Diagramme und Durchschnitte. Im nächsten Abschnitt, betrachten auch einige andere Techniken, die benutzt werden, um Preisbewegung und - muster zu bestätigen. Technische Analyse: Indikatoren Und Oszillatoren